Hola, tenes que cablearlos así:
CTS ( Pic32 ) --- CTS ( Xbee )
RTS ( Pic32 ) --- RTS ( Xbee )
Si miras el datasheet del Xbee ( página 12 ) vas a ver que CTS es una sálida, RTS es una entrada. Después deberás habilitar los comandos necesarios para que se active el protocolo ( creo que son D6 y D7 ). La moraleja de esto es que hay que leer bien los datasheet para no equivocarse.
Saludos !