LBueno...Si no deseas utilizar ningun control para lograrlo, deberas utilizar llamadas a .DLL para controlar la placa de sonido...bastante complicado.
Por otra parte, puedes incluir controles ya listos para reproducir archivos de sonido, como por ejemplo el control Windows Media Player.
Y simplemente pones este codigo en un evento:
Private Sub Form_Load()
WindowsMediaPlayer1.Visible = False
WindowsMediaPlayer1.URL = "C:\Sonido.mp3" 'aqui pones la ruta del archivo a reproducir
WindowsMediaPlayer1.Controls.play
End Sub
Exitos!