si te refieres al pic c compiler de ccs, puede ser que exista un error en el código de la programación por la cuál el compilador no te saque el .hex
los archivos .h no son generados, son archivos de cabeceras (header) que contienen funciones, definiciones y variables que estan separadas para hacer legible y genérico a un programa.
debes revisar el .err allí te saldrá exactamente el error de lo que está mal.
por lo demás, parece ser que se instaló mal el software, debes reinstalar todo de nuevo.
Salu2
Pedro