micro_pepe, No todos los PIC's tiene control del WDT por SW, consulta la DS del PIC que vas a utilizar. Por ejemplo, el 16F87xA no traen control de WDT por HW, mientras que los 18Fx55x si lo tienen.
Lo que puedes hacer si tu PIC no soporta el control de WDT por SW es dejar el WDT activado, configurar su prescalador para que el tiempo de WDT sea máximo, colocar el PIC a dormir. Cuando el PIC se despierte lo primero que haces es chequear los bits TO y PD para saber si el micro se ha despertado por el WDT o por otra causa. De ser el primer caso lo vuelves a dormir. NO es el metodo más efectivo porque el micro se despierta cada tanto pero funciona.
Saludos.