Hola anyta, para depurar paso a paso un programa en proteus sólo debes cargar al PIC el archivo que quieres simular pero con extensión .cof, este archivo lo genera el compilador paralelamente con el el archivo .hex, pones a correr la simulación y presionas pause, ahí aparece el archivo fuente, con las teclas F10 y F11 lo corres paso a paso.
saludos.