Hola 5GTT,
primero te vas a "File - New - Library", así creas una nueva librería.
Luego la guardas con el nombre que quieras. Dentro de la ventanita, hace clic con el botón izq sobre la carpeta "Library", y en "add File", y buscas alguna librería (dentro de capture - Library) que te interese, supongamos "Microcontroller.olb".
Ahora te aparecerá esta librería junto a la tuya dentro de la carpeta Library. Supongamos que te hace falta el PIC16F84 de esta librería, entonces lo seleccionas y le das "Edit - Copy o Control + C", te vas a tu librería y le das "paste" y así sucesivamente con esta u otras librerias, hasta que tengas todos los elementos que necesites. En el caso del PIC 18F252 que no está, te copias alguno similar, luego haces botón izq y "edit part", desde allí modificas a gusto y luego guardas con el nombre que deseas, por ejemplo PIC 18F252.
Esto es todo.
Saludos, espero que te sea útil.