Lo más seguro es que sucede porque estas usando tensión continua, es decir, por no tiene circuito de descarga la corriente magnetizante en la bocina. Cuando abris el rele la corriente almacenada en el inductor de la bocina no puede descargarse.
Además hay que tener en cuenta:
1) La impedancia de la bocina a 400Hz es mucho mayor que la resistencia de 4 u 8 ohms de continua.
2) Fijate que cuando se conecta el rele mandas la bocina directo a 12v, lo que puede quemar la bobina de la bocina.
Si usas una señal alterna de 400Hz deberia funcionar bien, pero te conviene conectar un pequeño capacitor en la llave del rele para que no se desgaste la llave.