En Proteus no le hace caso a los bits de configuracion. Por lo tanto cuando lo hagas al programa para lo fisico, configuralo como HS para ponerle el cristal de 20Mhz. Sino usa un cristal de 4Mhz y selecciona XT. Tampoco sirve en Proteus ponerle cristal en los pines (solo sirve a fin de hacer la PCB) para la simulacion proteus no lo tiene en cuenta, al menos en las versiones viejas era asi.
No, no podes usar el mismo cristal de esa forma, PERO podes crear un oscilador externo basado en un solo cristal y alimentar a los 4 PICs. La imagen mas cercana que encontre es algo asi:

PERO PERO PERO.....
Siempre hay un pero...
¿4 PICs? Aca debe haber un error de diseño o algo muy mal pensado pienso yo, especialmente para un panel de alarmas, no se me ocurre el porque necesitas tantos uC.
¿PIC16F877A? Si no queres andar con cristales, busca alguno mas nuevo y barato que tenga oscilador interno y seguramente mas prestaciones.