Prueba con este código, coloca en el caption de cada Label el número de control que tiene dentro de la Form.
No sé si es esto lo que querías hacer.
procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);
var
Cnt:integer;
begin
for Cnt := 0 to ControlCount -1 do
begin
if Controls[Cnt] is TLabel then
begin
TLabel(Components[Cnt]).Caption:='Label '+inttostr(Cnt);
end;
end;
end;
Saludos,
Miquel