Tienes que dibujar primero el componente, luego seleccionas todo y en 'Library' se habilita la opción 'Make Device' y ahí es donde defines el nombre, el footprint, etc.. Para asignar el footprint debes tenerlo ya hecho y es la misma cosa, lo dibujas, seleccionas, luego en 'Library/Make Package' lo guardas.
Ojo. Para que te aparezca el 'footprint' debes reiniciar proteus.