Hola, por lo que yo se, todo compilador te coge un archivo en su "idioma" y te lo traduce a codigo fuente, en el caso de los PIC"s a .HEX, y q compilador dices que te has bajado? Si ha sido el CCS, que a mi juicio es uno de los mejores compiladores C para PIC"s, kizas hayas olvidado el plugin que tiene para integrarlo con MPLAB.
Puedes descargarte una demo de CCS, usa google y encontraras enseguida una pagina donde descargarte dicha demo.