lo que deberia hacer es que antes de salir del programa guardes el estado en un archivo de configuracion, puede ser un simple TXT, o un INI
Una funcion que podria ayudarte es GetPrivateProfileInt() y WriteProfileInt(), creo que en C# te funcionara, yo la uso en C, la verdad no se la diferencia del C al C#.
GetPrivateProfileInt() te servirta para leer datos del .INI, la he usado sin inconvenientes, solo tienes que tener cuidad cuando uses las barras poniendo dos seguidas en definir la ruta de ubicacion de tu archivo.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms724345%28VS.85%29.aspxWriteProfileInt() no la he usado, pero deberia ser muy similar. Imagino que GetProfileInt() tambien, habra que leer un poco la documentacion de la MSDN.