dielafer, SDI es el pin por el cual el dispositivo "saca" la data. O sea, no se puede conectar SDI del PIC con SDI del MCP

Luego, el pin CS es para habilitar al dispositivo, y si has leído el datasheet sabrás que es activo a nivel bajo. Entonces, antes de comunicarte con el MCP lo habilitas mediante este pin, y al terminas lo des-habilitas llevando a 1 lógico.
Ahora, tienes un include de <mcp4921.c>, revisa esa librería y la ayuda de la misma, seguro tiene las funciones que necesitas para comunicarte con el MCP

Saludos!